Stochastic algorithms: foundations and applications
: 4th international symposium ; proceedings / SAGA 2007, Zurich, Switzerland, September 13 - 14, 2007. Juraj Hromkovič ... (ed.). - Berlin : Springer, 2007. - Online-Ressource - (Lecture notes in computer science; 4665)
ISBN 978-3-540-74871-7
Lizenzpflichtig
Quelle: DNB
Malliavin, Paul: Stochastic analysis
/ Paul Malliavin. - Berlin : Springer, 1997. - XI, 342 S.; 25 cm - (A series of comprehensive studies in mathematics; 313)
ISBN 978-3-540-57024-0 / 3-540-57024-1 Pp. : DM 158.00
Literaturverz. S. 301 - 340
Quelle: DNB
Stochastic analysis and applications
: proceedings of the Second Abel Symposium, Oslo, July 29 - August 4, 2005 / The Abel Symposium 2005. Fred Espen Benth ... ed.. - Berlin : Springer, 2007. - Online-Ressource - (Abel symposia; 2)
ISBN 978-3-540-70847-6
Lizenzpflichtig
Quelle: DNB
Stochastic and integral geometry
/ Rolf Schneider .... - Berlin : Springer, 2008. - Online-Ressource - (Probability and its applications)
ISBN 978-3-540-78859-1
Lizenzpflichtig
Quelle: DNB
Schneider, Rolf: Stochastic and integral geometry
/ Rolf Schneider ; Wolfgang Weil. - Berlin : Springer, 2008. - XI, 693 S.; 24 cm - (Probability and its applications)
ISBN 978-3-540-78858-4 Pp. : EUR 85.55 (freier Pr.), sfr 133.00 (freier Pr.)
Literaturverz. S. 637 - 673
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Mišura, Julija S.: Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes
/ Yuliya S. Mishura. - Berlin : Springer, 2008. - XVII, 393 S.; 24 cm - (Lecture notes in mathematics; 1929)
ISBN 978-3-540-75872-3 / 3-540-75872-0 kart. : EUR 53.45 (freier Pr.)
Literaturverz. S. 369 - 389
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes
/ Yuliya S. Mishura. - Berlin : Springer, 2008. - Online-Ressource - (Lecture notes in mathematics; 1929)
ISBN 978-3-540-75873-0
Lizenzpflichtig
Quelle: DNB
Malliavin, Paul: Stochastic calculus of variations in mathematical finance
/ Paul Malliavin ; Anton Thalmaier. - Berlin : Springer, 2006. - XI, 142 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Springer finance)
ISBN 978-3-540-43431-3 / 3-540-43431-3 Pp. : EUR 48.10
Literaturverz. S. 127 - 138
Quelle: DNB
Øksendal, Bernt K.: Stochastic differential equations
: an introduction with applications / Bernt Øksendal. - 5. ed. - Berlin : Springer, 1998. - XIX, 324 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Universitext)
ISBN 978-3-540-63720-2 / 3-540-63720-6 kart. : DM 48.00
Literaturverz. S. 311 - 316
Quelle: DNB
Øksendal, Bernt K.: Stochastic differential equations
: an introduction with applications / Bernt Øksendal. - 3. ed. - Berlin : Springer, 1992. - XIII, 224 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Universitext)
ISBN 978-3-540-53335-1 / 3-540-53335-4 kart. : DM 48.00
Literaturverz. S. 208 - 214
Quelle: DNB
