Sauer, Egbert: Aktienindexprognosen mit Fehlerkorrekturmodellen und dem ökonomisch relevanten Zins
/ Egbert Sauer. - Frankfurt am Main : Lang, 1995. - 242 S. : graph. Darst.; 21 cm - (Europäische Hochschulschriften : Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft; Bd. 1819)
ISBN 978-3-631-49564-3 / 3-631-49564-1 kart. : DM 69.00 (freier Pr.)
Quelle: DNB
Soyka, Dirk: Alternative Ansätze zur Modellierung des Zusammenhangs zwischen saisonbehafteten Zeitreihen
: empirische Untersuchungen für Konsum und Einkommen in der Bundesrepublik Deutschland / Dirk Soyka. - Frankfurt am Main : Haag und Herchen, 1996. - 138 S. : graph. Darst.; 21 cm - (Schriften zur angewandten Ökonometrie; H. 32)
ISBN 978-3-86137-476-3 / 3-86137-476-5 kart. : DM 38.00, sfr 38.00, S 281.00
Quelle: DNB
Kurz-Kim, Jeong-Ryeol: Analyse kointegrierter Modelle
/ Jeong-Ryeol Kim. - Frankfurt am Main : Haag und Herchen, 1994. - 136 S. : graph. Darst.; 21 cm - (Schriften zur angewandten Ökonometrie; H. 30)
ISBN 978-3-86137-237-0 / 3-86137-237-1 kart. : DM 35.00, sfr 35.00, S 280.00
Quelle: DNB
Reimers, Hans-Eggert: Analyse kointegrierter Variablen mittels vektorautoregressiver Modelle
/ Hans-Eggert Reimers. - Heidelberg : Physica-Verl., 1991. - XVI, 265 S. : Ill.; 25 cm - (Arbeiten zur angewandten Statistik; Bd. 35)
ISBN 978-3-7908-0573-4 / 3-7908-0573-4 kart. : DM 85.00
Quelle: DNB
Hubrich, Kirstin: Cointegration analysis in a German monetary system
: with 30 tables / Kirstin Hubrich. - Heidelberg : Physica-Verl., 2001. - IX, 176 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Contributions to economics)
ISBN 978-3-7908-1352-4 / 3-7908-1352-4 kart. : DM 75.00
Quelle: DNB
Strauß, Hubert: Demand and supply of aggregate exports of goods and services
: multivariate cointegration analyses for the United States, Canada, and Germany / Hubert Strauß. - Berlin : Springer, 2004. - XVI, 241 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Kieler Studien; 329)
ISBN 978-3-540-22294-1 / 3-540-22294-4 Pp. : EUR 80.20 (freier Pr.), ca. sfr 127.00 (freier Pr.)
Literaturverz. S. 228 - 241
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Alecke, Björn: Deutsche Geldpolitik in der Ära Bretton Woods
/ Björn Alecke. - Münster : Lit, 1999. - V, 230 S. : graph. Darst.; 22 cm - (Münsteraner Beiträge zur Cliometrie und quantitativen Wirtschaftsgeschichte; Bd. 7)
ISBN 978-3-8258-4198-0 / 3-8258-4198-7 kart. : DM 49.80
Quelle: DNB
Faliva, Mario: Dynamic model analysis
: advanced matrix methods and unit root econometrics representation theorems / Mario Faliva ; Maria Grazia Zoia. - 2. ed. - Berlin : Springer, 2009. - X, 218 S. : graph. Darst.; 24 cm
ISBN 978-3-540-85995-6 Pp. : EUR 85.55 (freier Pr.), ca. sfr 133.00 (freier Pr.)
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Borutta, Hansjörg: Integrierte Prozesse und gemeinsame Trends
: Darstellung und empirische Umsetzung mit Hilfe von Vektorfehlerkorrekturmodellen und Bayesianischen Vektorautoregressionen / Hansjörg Borutta. - Bern : Haupt, 1994. - X, 227 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Berner Beiträge zur Nationalökonomie; Bd. 68)
ISBN 978-3-258-05018-8 / 3-258-05018-X kart. : DM 49.00, sfr 44.00, S 382.00
Quelle: DNB
Gardeazabal, Javier: The monetary model of exchange rates and cointegration
: estimation, testing and prediction / Javier Gardeazabal ; Marta Regúlez. - Berlin : Springer, 1992. - X, 194 S. : graph. Darst.; 25 cm - (Lecture notes in economics and mathematical systems; Vol. 385)
ISBN 978-3-540-55635-0 / 3-540-55635-4 kart. : DM 68.00
Literaturverz. S. 185 - 194
Quelle: DNB
