Rüfenacht, Nils: Implicit embedded options in life insurance contracts
: a market consistent valuation framework / Nils Rüfenacht. - Berlin : Physica-Verl., 2012. - XXIII, 166 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Contributions to management science)
ISBN 978-3-7908-2842-9 / 3-7908-2842-4 Pp. : EUR 106.95 (DE) (freier Pr.), ca. EUR 99.00 (AT) (freier Pr.), ca. sfr 120.00 (freier Pr.)
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Gaida, Stefan: Kreditrisikokosten-Kalkulation mit Optionspreisansätzen
: die empirische Anwendung eines Modells von Longstaff und Schwartz auf risikobehaftete Finanztitel / Stefan Gaida. [Ifk, Institut für Kreditwesen]. - Münster : Lit, 1997. - XXV, 302 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Ifk-Edition; Bd. 2)
ISBN 978-3-8258-3385-5 / 3-8258-3385-2 Pp. : DM 59.80
Quelle: DNB
Musiela, Marek: Martingale methods in financial modelling
/ Marek Musiela ; Marek Rutkowski. - Berlin : Springer, 1997. - XII, 512 S.; 24 cm - (Applications of mathematics; 36)
ISBN 978-3-540-61477-7 / 3-540-61477-X Pp. : DM 118.00
Literaturverz. S 471 - 506
Quelle: DNB
Musiela, Marek: Martingale methods in financial modelling
/ Marek Musiela ; Marek Rutkowski. - 2. ed. - Berlin : Springer, 2005. - XVI, 636 S.; 24 cm, 950 gr. - (Stochastic modelling and applied probability; 36)
ISBN 978-3-540-20966-9 / 3-540-20966-2 Pp.
Literaturverz. S. 583 - 629
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Mathematical models of financial derivatives
: with 2 tables / Yue-Kuen Kwok. - [Online-Ausg. der] 2., [gedr.] ed. - Berlin : Springer, 2008. - Online-Ressource - (Springer finance)
ISBN 978-3-540-68688-0
Lizenzpflichtig
Quelle: DNB
Rathgeber, Andreas: Mehrere Preisprozesse und Ausübungsbedingungen bei der Bewertung von Optionen
/ von Andreas Rathgeber. - Norderstedt : Books on Demand GmbH, 2006. - XXVI, 158 S. : graph. Darst.; 21 cm
ISBN 978-3-8334-4505-7 / 3-8334-4505-X kart. : EUR 198.00
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Pirkner, Christian: Option pricing
: modeling and extracting state price densities ; a new methodology / von Christian Pirkner. - Bern : Haupt, 1999. - XVIII, 147 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; Bd. 308)
ISBN 978-3-258-06101-6 / 3-258-06101-7 kart. : DM 43.00
Quelle: DNB
Bär, Jürgen: Optionsbewertung und Absicherungsstrategien
/ Jürgen Bär. - Frankfurt am Main : Lang, 1998. - 220 S.; 21 cm - (Europäische Hochschulschriften : Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft; Bd. 2388)
ISBN 978-3-631-33546-8 / 3-631-33546-6 kart. : DM 69.00 (freier Pr.)
Quelle: DNB
Korn, Ralf: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
: moderne Methoden der Finanzmathematik / Ralf und Elke Korn. - 1. Aufl. - Braunschweig : Vieweg, 1999. - XIV, 294 S. : graph. Darst.; 21 cm
ISBN 978-3-528-06982-7 / 3-528-06982-1 kart. : DM 46.00
Literaturverz. S. 287 - 290
Quelle: DNB
Korn, Ralf: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
: moderne Methoden der Finanzmathematik / Ralf und Elke Korn. - 2., verb. Aufl. - Braunschweig : Vieweg, 2001. - XIV, 294 S. : Ill.; 21 cm
ISBN 978-3-528-16982-4 / 3-528-16982-6 kart.
Literaturverz. S. 287 - 290
Quelle: DNB
