Benz, Michael: Führungsorganisation des Asset- und Liability-Managements in Banken
/ von Michael Benz. - Bern : Haupt, 1997. - XVI, 272 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; Bd. 260)
ISBN 978-3-258-05711-8 / 3-258-05711-7 kart. : DM 72.00, S 526.00, sfr 64.00
Quelle: DNB
Otruba, Susanne: Integration von Immobilien in ein Asset-Liability-Modell
/ von Susanne Otruba. - Bern : Haupt, 1998. - XX, 208 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; Bd. 281)
ISBN 978-3-258-05911-2 / 3-258-05911-X kart. : DM 60.00, sfr 54.00, S 438.00
Quelle: DNB
Investmentmodelle für das Asset-liability-modelling von Versicherungsunternehmen
: Abschlussbericht der Themenfeldgruppe Investmentmodelle / Deutsche Gesellschaft für Versicherungsmathematik. Fachausschuss Finanzmathematik (Hrsg.). - Karlsruhe : VVV, 2002. - 379 S. : graph. Darst.; 21 cm - (Schriftenreihe angewandte Versicherungsmathematik; H. 31)
ISBN 978-3-88487-919-1 / 3-88487-919-7 kart. : EUR 43.00
Literaturangaben
Quelle: DNB
Kühn, Jochen: Optimal risk return trade-offs of commercial banks and the suitability of profitability measures for loan portfolios
: with 1 table / Jochen Kühn. - Berlin : Springer, 2006. - IX, 149 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Lecture notes in economics and mathematical systems; Vol. 578)
ISBN 978-3-540-34819-1 / 3-540-34819-0 kart. : EUR 58.80 (freier Pr.), ca. sfr 88.50 (freier Pr.)
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Treptow, Thomas M.: Portfolioorientiertes Kreditmanagement
/ Thomas M. Treptow. [Hrsg.: Österreichische Bankwissenschaftliche Gesellschaft]. - Wien : Orac, 2000. - IX, 202 S. : graph. Darst.; 21 cm - (Diskussionsreihe Bank & Börse; Bd. 18)
ISBN 978-3-85136-052-3 / 3-85136-052-4 kart. : EUR 40.70
Quelle: DNB
Dübel, Achim: Risikogewichtete Eigenkapitalanforderungen und die Risiken des gewerblichen Hypothekarkredites in Europa
: eine Studie von Empirica, Bonn / Achim Dübel and Ulrich Pfeiffer. In Zusammenarbeit mit Tony Key ... Im Auftr. des Verbandes Deutscher Hypothekenbanken. - Frankfurt am Main : Knapp, 1996. - XVIII, 166 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Schriftenreihe des Verbandes Deutscher Hypothekenbanken)
ISBN 978-3-7819-0585-6 / 3-7819-0585-3 kart. : DM 74.00, sfr 67.00, S 563.00
Literaturverz. S. 163 - 166
Quelle: DNB
Kauth, Simon Thomas: Risikomanagement von Struktureffekten im Bankgeschäft
: eine empirische Analyse für die Schweiz / von Simon Thomas Kauth. - Bern : Haupt, 1997. - XIV, 141 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; Bd. 259)
ISBN 978-3-258-05710-1 / 3-258-05710-9 kart. : DM 43.00, S 314.00, sfr 38.00
Quelle: DNB
Maneth, Matthias: Solvenzsicherung und Asset-, Liability-Management
/ von Matthias F. F. Maneth. - Karlsruhe : VVW, 1996. - XVIII, 216 S. : graph. Darst.; 21 cm - (Veröffentlichungen des Seminars für Versicherungslehre der Universität Frankfurt am Main / Seminar für Versicherungslehre an der Universität Frankfurt am Main; Bd. 8)
ISBN 978-3-88487-537-7 / 3-88487-537-X kart. : DM 36.00, sfr 43.20, S 252.00
Quelle: DNB
Jacoby, Ulrich: Stochastische Liability-Modelle für Vorsorgeeinrichtungen
: mit Anwendungen im Asset- & Liability-Management / Ulrich Jacoby. - 1. Aufl. - Bern : Haupt, 2005. - XIV, 185 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; Bd. 374)
ISBN 978-3-258-06982-1 / 3-258-06982-4 kart. : EUR 38.50, sfr 58.00
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Marohn, Christina: Stochastische mehrstufige lineare Programmierung im Asset- &-Liability-Management
/ von Christina Marohn. - Bern : Haupt, 1998. - XIV, 169 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; Bd. 282)
ISBN 978-3-258-05914-3 / 3-258-05914-4 kart. : DM 60.00, sfr 54.00, S 438.00
Quelle: DNB
