hintergrundbild
logo
logo
Suchfeld einblenden
ISBN / EAN
Nachname
Vorname
Titel
Reihe
Schlagwort
und   oder
Index
Verlag
Ersch.-Jahr
bis
Katalog
Rezensent
Verlag Springer
21537 Treffer
Seite < 1 ... 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 ... 2154 >
Cover

Stochastic and integral geometry

/ Rolf Schneider .... - Berlin : Springer, 2008. - Online-Ressource - (Probability and its applications)

ISBN 978-3-540-78859-1

Lizenzpflichtig

Quelle: DNB

Cover

Schneider, Rolf: Stochastic and integral geometry

/ Rolf Schneider ; Wolfgang Weil. - Berlin : Springer, 2008. - XI, 693 S.; 24 cm - (Probability and its applications)

ISBN 978-3-540-78858-4 Pp. : EUR 85.55 (freier Pr.), sfr 133.00 (freier Pr.)

Literaturverz. S. 637 - 673

Quelle: DNB Verlagsmeldungen

Cover

Mišura, Julija S.: Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes

/ Yuliya S. Mishura. - Berlin : Springer, 2008. - XVII, 393 S.; 24 cm - (Lecture notes in mathematics; 1929)

ISBN 978-3-540-75872-3 / 3-540-75872-0 kart. : EUR 53.45 (freier Pr.)

Literaturverz. S. 369 - 389

Quelle: DNB Verlagsmeldungen

Cover

Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes

/ Yuliya S. Mishura. - Berlin : Springer, 2008. - Online-Ressource - (Lecture notes in mathematics; 1929)

ISBN 978-3-540-75873-0

Lizenzpflichtig

Quelle: DNB

Cover

Malliavin, Paul: Stochastic calculus of variations in mathematical finance

/ Paul Malliavin ; Anton Thalmaier. - Berlin : Springer, 2006. - XI, 142 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Springer finance)

ISBN 978-3-540-43431-3 / 3-540-43431-3 Pp. : EUR 48.10

Literaturverz. S. 127 - 138

Quelle: DNB

Cover

Øksendal, Bernt K.: Stochastic differential equations

: an introduction with applications / Bernt Øksendal. - 5. ed. - Berlin : Springer, 1998. - XIX, 324 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Universitext)

ISBN 978-3-540-63720-2 / 3-540-63720-6 kart. : DM 48.00

Literaturverz. S. 311 - 316

Quelle: DNB

Cover

Øksendal, Bernt K.: Stochastic differential equations

: an introduction with applications / Bernt Øksendal. - 3. ed. - Berlin : Springer, 1992. - XIII, 224 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Universitext)

ISBN 978-3-540-53335-1 / 3-540-53335-4 kart. : DM 48.00

Literaturverz. S. 208 - 214

Quelle: DNB

Cover

Øksendal, Bernt K.: Stochastic differential equations

: an introduction with applications / Bernt Øksendal. - 4. ed. - Berlin : Springer, 1995. - XVI, 271 S.; 24 cm - (Universitext)

ISBN 978-3-540-60243-9 / 3-540-60243-7 kart. : DM 48.00

Literaturverz. S. 252 - 260

Quelle: DNB

Cover

Zimmermann, Armin: Stochastic discrete event systems

: modeling, evaluation, applications ; with 25 tables / Armin Zimmermann. - Berlin : Springer, 2008. - XV, 391 S. : graph. Darst.; 24 cm

ISBN 978-3-540-74172-5 / 3-540-74172-0 Pp. : EUR 74.85 (freier Pr.), ca. sfr 122.00 (freier Pr.)

Literaturverz. S. 361 - 382

Quelle: DNB Verlagsmeldungen

Cover

Stochastic dynamics

/ Lutz Schimansky-Geier ; Thorsten Pöschel (ed.). - Berlin : Springer, 1997. - XVIII, 386 S. : Ill., graph. Darst.; 24 cm - (Lecture notes in physics; 484)

ISBN 978-3-540-62893-4 / 3-540-62893-2 Pp. : DM 106.00

Literaturangaben

Quelle: DNB

Seite < 1 ... 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 ... 2154 >
Projekte . Kooperationen