Kazamaki, Norihiko: Continuous exponential martingales and BMO

/ Norihiko Kazamaki. - Berlin : Springer, 1994. - VI, 90 S.; 24 cm - (Lecture notes in mathematics; Vol. 1579)

ISBN 978-3-540-58042-3 / 3-540-58042-5 kart. : DM 34.00

Literaturverz. S. 85 - 90

Quelle: DNB

Revuz, Daniel: Continuous martingales and Brownian motion

/ Daniel Revuz ; Marc Yor. - 2. ed. - Berlin : Springer, 1994. - XI, 560 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften in Einzeldarstellungen; 293)

ISBN 978-3-540-57622-8 / 3-540-57622-3 Pp. : DM 168.00

Literaturverz. S. 523 - 548

Quelle: DNB

Weisz, Ferenc: Martingale Hardy spaces and their applications in Fourier analysis

/ Ferenc Weisz. - Berlin : Springer, 1994. - VIII, 217 S.; 24 cm - (Lecture notes in mathematics; Vol. 1568)

ISBN 978-3-540-57623-5 / 3-540-57623-1 kart. : DM 52.00

Literaturverz. S. 204 - 213

Quelle: DNB

Random times and enlargements of filtrations in a Brownian setting

/ Roger Mansuy .... - Berlin : Springer, 2006. - Online-Ressource - (Lecture notes in mathematics; 1873)

ISBN 978-3-540-32416-4

Lizenzpflichtig

Quelle: DNB

Protter, Philip E.: Stochastic integration and differential equations

: a new approach / Philip Protter. - 2. corr. print. - Berlin : Springer, 1992. - X, 302 S.; 24 cm - (Applications of mathematics; 21)

ISBN 978-3-540-50996-7 / 3-540-50996-8 Pp. : DM 98.00

Literaturverz. S. 285 - 293

Quelle: DNB

Protter, Philip E.: Stochastic integration and differential equations

/ Philip E. Protter. - 2. ed. - Berlin : Springer, 2004. - XIII, 415 S.; 24 cm - (Applications of mathematics; 21)

ISBN 978-3-540-00313-7 / 3-540-00313-4 Pp. : EUR 69.50

Literaturverz. S. 389 - 401

Quelle: DNB