Grothe, Oliver: Contributions to short-term financial risk management
: volatility in high frequency data, Lévy processes and the dependence of jumps / Oliver Grothe. - Münster : Verl.-Haus Monsenstein und Vannerdat, 2008. - 140 S. : graph. Darst.; 21 cm - (MV-Wissenschaft)
ISBN 978-3-86582-778-4 kart. : EUR 89.00
Quelle: DNB
Ardia, David: Financial risk management with Bayesian estimation of GARCH models
: theory and applications / David Ardia. - Berlin : Springer, 2008. - Online-Ressource - (Lecture notes in economics and mathematical systems; 612)
ISBN 978-3-540-78657-3
Lizenzpflichtig
Quelle: DNB
Külpmann, Mathias: Irrational exurberance reconsidered
: the cross section of stock returns / Mathias Külpmann. - 2. ed. - Berlin : Springer, 2004. - XII, 230 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Springer finance)
ISBN 978-3-540-14007-8 / 3-540-14007-7 Pp. : EUR 69.50
Literaturverz. S. 213 - 222
Quelle: DNB
Hafner, Christian M.: Nonlinear time series analysis with applications to foreign exchange rate volatility ; with 29 tables
/ Christian M. Hafner. - Heidelberg : Physica-Verl., 1997. - XIX, 222 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Contributions to economics)
ISBN 978-3-7908-1041-7 / 3-7908-1041-X kart. : DM 85.00
Quelle: DNB
Blumenthal, Philip M.: Optionsscheine auf Frachtraten
: Modellierung und empirische Überprüfung für den Container-Seeverkehr / Philip M. Blumenthal. [Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik, ISL]. - Frankfurt, M. : PL Acad. Research, 2013. - XVII, 202 S. : graph. Darst.; 22 cm, 390 g - (Maritime Logistik; Bd. 7)
ISBN 978-3-631-64050-0 / 3-631-64050-1 Pp. : EUR 49.95 (DE), EUR 51.40 (AT), sfr 57.00 (freier Pr.)
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Woo, Jaejoon: The political economy of fiscal policy
: public deficits, volatility, and growth / Jaejoon Woo. - Berlin : Springer, 2006. - X, 169 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Lecture notes in economics and mathematical systems; Vol. 570)
ISBN 978-3-540-29640-9 / 3-540-29640-9 kart. : EUR 53.45 (freier Pr.), sfr 88.50 (freier Pr.)
Literaturverz. S. 151 - 159
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Pricing of bond options
: unspanned stochastic volatility and random field models / Detlef Repplinger. - Berlin : Springer, 2008. - Online-Ressource - (Lecture notes in economics and mathematical systems; 615)
ISBN 978-3-540-70729-5
Lizenzpflichtig
Quelle: DNB
Gläsner, Sebastian Michael: Return patterns of German open-end real estate funds
: an empirical explanation of smooth fund returns / Sebastian Michael Gläsner. - Frankfurt, M. : Lang, 2010. - XII, 111 S. : graph. Darst.; 22 cm - (Corporate finance and governance; Bd. 1)
ISBN 978-3-631-60406-9 Pp. : EUR 27.80 (DE), EUR 28.60 (AT), sfr 41.00 (freier Pr.)
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Fengler, Matthias: Semiparametric modeling of implied volatility
/ Matthias R. Fengler. - Berlin : Springer, 2005. - XV, 224 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Springer finance)
ISBN 978-3-540-26234-3 / 3-540-26234-2 kart. : EUR 48.10 (freier Pr.), sfr 82.00 (freier Pr.)
Literaturverz. S. 207 - 220
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Sattarhoff, Cristina: Statistical inference in multifractal random walk models for financial time series
/ Cristina Sattarhoff. - Frankfurt, M. : Lang, 2011. - 101 S. : graph. Darst.; 21 cm - (Volkswirtschaftliche Analysen; Bd. 18)
ISBN 978-3-631-60673-5 kart. : EUR 22.80 (DE), EUR 23.40 (AT), sfr 34.00 (freier Pr.)
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
