Rauleder, Rainer: Bewertung, Anwendungsmöglichkeiten und Hedgingstrategien von Swaptions
/ von Rainer Rauleder. - Frankfurt am Main : Knapp, 1994. - 152 S. : graph. Darst.; 21 cm - (Schriftenreihe der SGZ-Bank; Bd. 7)
ISBN 978-3-7819-0547-4 / 3-7819-0547-0 kart. : DM 38.00
Literaturverz. S. 144 - 152
Quelle: DNB
Madjlessi, Foruhar: Bewertung von Optionen auf Zinskontrakte
/ von Foruhar Madjlessi. - Frankfurt am Main : Knapp, 1992. - 112 S. : graph. Darst.; 21 cm - (Schriftenreihe der SGZ-Bank; Bd. 5)
ISBN 978-3-7819-0533-7 / 3-7819-0533-0 kart. : DM 32.00
Quelle: DNB
Reiß, Ariane: Bewertung von Optionen unter Transaktionskosten
: mit 21 Tabellen / Ariane Reiß. - Heidelberg : Physica-Verl., 1998. - XI, 273 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft; Bd. 64)
ISBN 978-3-7908-1084-4 / 3-7908-1084-3 kart. : DM 90.00, sfr 82.00, S 657.00
Quelle: DNB
Klemke, Birgit: Die Bilanzierung von futures und Optionen aus finanzwirtschaftlicher Sicht
/ von Birgit Klemke. - Frankfurt am Main : Knapp, 1997. - 241 S.; 23 cm
ISBN 978-3-7819-0618-1 / 3-7819-0618-3 kart. : DM 68.00, sfr 62.00, S 496.00
Quelle: DNB
Beilner, Thomas: Futures options
: Bewertung und Anwendung / Thomas Beilner. - Wiesbaden : Gabler, 1992. - XXIX, 336 S. : graph. Darst.; 25 cm
ISBN 978-3-409-14828-3 / 3-409-14828-0 Pp. : DM 128.00
Quelle: DNB
Geiger, Florian: Hedging-Strategien im Anleihenportfoliomanagement auf Basis des Ho-Lee-Modells
/ Florian Geiger/Hubert Wackerle. - Wien : Bank-Verl., 1994. - II, 97 S. : graph. Darst.; 30 cm - (Arbeitspapiere / Österreichische Bankwissenschaftliche Gesellschaft; Bd. 6)
ISBN 978-3-85136-022-6 / 3-85136-022-2 kart.
Quelle: DNB
Hirth, Hans: Kursbeeinflussung und fällige Optionen
/ Hans Hirth. - Wiesbaden : Gabler, 1994. - XII, 96 S. : graph. Darst.; 21 cm - (Neue betriebswirtschaftliche Forschung; Bd. 135)
ISBN 978-3-409-13177-3 / 3-409-13177-9 kart. : DM 78.00, sfr 78.00, S 609.00
Quelle: DNB
Herwig, Tobias: Market conform valuation of options
/ Tobias Herwig. - Berlin : Springer, 2006. - VIII, 104 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Lecture notes in economics and mathematical systems; Vol. 571)
ISBN 978-3-540-30837-9 / 3-540-30837-7 kart. : EUR 48.10 (freier Pr.), sfr 82.00 (freier Pr.)
Literaturangaben
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Hahn, Jörg: Optionen auf den Bund-Future-Kontrakt der LIFFE
/ Jörg Hahn. - Frankfurt am Main : Lang, 1995. - XXI, 188 S. : graph. Darst.; 21 cm - (Europäische Hochschulschriften : Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft; Bd. 1675)
ISBN 978-3-631-47541-6 / 3-631-47541-1 kart. : sfr 53.00
Quelle: DNB
Optionen, Derivate und strukturierte Produkte
: ein Praxisbuch / Marc Oliver Rieger. - 2., überarbeitete Auflage - Stuttgart : Schäffer-Poeschel Verlag, 2016. - 384 Seiten : Illustrationen; 25 cm
ISBN 978-3-7910-3601-4 / 3-7910-3601-7 Festeinband
Quelle: DNB
