Bell, Andreas: Option valuation in the presence of market imperfections
/ Andreas Bell. - Frankfurt am Main : Lang, 1993. - XIII, 255 S. : graph. Darst.; 21 cm - (European university studies : Series 5, economics and management; Vol. 1369)
ISBN 978-3-631-45660-6 / 3-631-45660-3 kart. : sfr 66.00
Literaturverz. S. 246 - 255
Quelle: DNB
Kraus, Thomas: Preisbildung und Informationsverarbeitung im Optionsmarkt
: Untersuchungen zur Schweizerischen Options- und Futuresbörse (SOFFEX) / von Thomas Kraus. - Bern : Haupt, 1998. - XIV, 239 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; Bd. 268)
ISBN 978-3-258-05822-1 / 3-258-05822-9 kart. : DM 58.00, S 424.00, sfr 52.00
Quelle: DNB
Rosenberger, Werner Robert: Risikoadäquate Kreditkonditionen
/ Werner R. Rosenberger. - Bern : Haupt, 2000. - XIV, 203 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; Bd. 318)
ISBN 978-3-258-06242-6 / 3-258-06242-0 kart. : DM 54.00, sfr 48.00, S 394.00
Quelle: DNB
Röhrs, Volker: Sensitivitätsanalysen und adaptive Politiken zur Absicherung von Optionen in diskreter Zeit
/ von Volker Röhrs. - Karlsruhe : VVW, 2000. - VII, 87 S. : graph. Darst.; 21 cm - (Veröffentlichungen des Seminars für Versicherungswissenschaft der Universität Hamburg und des Vereins zur Förderung der Versicherungswissenschaft in Hamburg e.V. : Reihe C, Versicherungs- und Finanzmathematik; H. 2)
ISBN 978-3-88487-828-6 / 3-88487-828-X kart. : DM 27.00, EUR 13.79
Quelle: DNB
Seydel, Rüdiger: Tools for computational finance
/ Rüdiger U. Seydel. - 4. ed. - Berlin : Springer, 2009. - XXI, 332 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Universitext)
ISBN 978-3-540-92928-4 kart. : EUR 48.10
Literaturverz. S. 311 - 323
Quelle: DNB
Seydel, Rüdiger: Tools for computational finance
/ Rüdiger U. Seydel. - 3. Ed. - Berlin : Springer, 2006. - XIX, 299 S. : graph. Darst.; 24 cm, 400 gr. - (Universitext)
ISBN 978-3-540-27923-5 / 3-540-27923-7 kart. : EUR 45.96 (freier Pr.), sfr 78.50 (freier Pr.)
Literaturverz. S. 283 - 292
Quelle: DNB
Seydel, Rüdiger: Tools for computational finance
/ Rüdiger Seydel. - 2. ed. - Berlin : Springer, 2004. - XVI, 240 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Universitext)
ISBN 978-3-540-40604-4 / 3-540-40604-2 kart. : EUR 42.75 (freier Pr.), sfr 68.50
Literaturverz. S. 227 - 234
Quelle: DNB
Seydel, Rüdiger: Tools for computational finance
/ Rüdiger Seydel. - Berlin : Springer, 2002. - XIV, 224 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Universitext)
ISBN 978-3-540-43609-6 / 3-540-43609-X kart. : EUR 42.75
Literaturverz. S. 211 - 217
Quelle: DNB
Jabłecki, Juliusz: Volatility as an asset class
: obvious benefits and hidden risks / Juliusz Jabłecki/Ryszard Kokoszczyński/Paweł Sakowski/Robert Ślepaczuk/Piotr Wójcik. - [1. Aufl.] - Frankfurt am Main : PL Academic Research, 2015. - 178 Seiten : Illustrationen; 21 cm - (Polish studies in economics; Volume 4)
ISBN 978-3-631-65576-4 / 3-631-65576-2 Broschur : EUR 44.95 (DE) (freier Pr.), EUR 46.20 (AT) (freier Pr.), sfr 51.00 (freier Pr.)
Quelle: DNB
Wilkens, Sascha: Zur Eignung numerischer Verfahren für die Optionsbewertung
: mit einer ausführlichen Einführung in Derivatehandel und -bewertung / von Sascha Wilkens. - Karlsruhe : VVW, 2000. - XXXVIII, 298 S. : graph Darst.; 21 cm - (Veröffentlichungen des Seminars für Versicherungswissenschaft der Universität Hamburg und des Vereins zur Förderung der Versicherungswissenschaft in Hamburg e.V. : Reihe C, Versicherungs- und Finanzmathematik; 3)
ISBN 978-3-88487-844-6 / 3-88487-844-1 kart. : DM 54.00, EUR 27.61, sfr 49.00, S 394.00
Literaturverz. S. 263 - 275
Quelle: DNB
