Rudolph, Bernd: Derivative Finanzmarktinstrumente
: eine anwendungsbezogene Einführung in Märkte, Strategien und Bewertung / Bernd Rudolph ; Klaus Schäfer. - 2., aktualisierte und erw. Aufl. - Berlin : Springer, 2010. - XVIII, 413 S. : graph. Darst.; 24 cm
ISBN 978-3-540-79413-4 kart. : ca. sfr 46.50 (freier Pr.), ca. EUR 29.95
Literaturangaben
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Bloss, Michael: Derivatives
: an authoritative guide to derivatives for financial intermediaries and investors / by Michael Bloss, Dietmar Ernst and Joachim Häcker. [Ed. by European Institute of Financial Engineering and Derivatives. In cooperation with Eurex]. - München : Oldenbourg, 2008. - XIX, 283 S. : graph. Darst.; 25 cm - (Edition derivatives)
ISBN 978-3-486-58632-9 / 3-486-58632-7 Pp. : EUR 39.80
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Borries, Daniel von: Design von Kreditverträgen
: eine ökonomische Untersuchung von Klauseln und Optionen in Kreditverträgen / Daniel von Borries. - Frankfurt am Main : Lang, 1998. - XVIII, 321 S. : graph. Darst.; 21 cm - (Europäische Hochschulschriften : Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft; Bd. 2225)
ISBN 978-3-631-32661-9 / 3-631-32661-0 kart. : ca. DM 98.00 (freier Pr.)
Quelle: DNB
Linkwitz, Christoph: Devisenoptionen zur Kurssicherung
: Bewertung und Strategien / Christoph Linkwitz. - Wiesbaden : Gabler, 1992. - XXIV, 322 S. : graph. Darst.; 21 cm - (Oikos; Bd. 33)
ISBN 978-3-409-14803-0 / 3-409-14803-5 kart.
Quelle: DNB
Franke, Jürgen: Einführung in die Statistik der Finanzmärkte
/ J. Franke ; W. Härdle ; C. Hafner. - 2. Aufl. - Berlin : Springer, 2004. - XXI, 428 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Statistik und ihre Anwendungen)
ISBN 978-3-540-40558-0 / 3-540-40558-5 kart. : EUR 34.95, sfr 56.00
Literaturverz. S. 409 - 423
Quelle: DNB
Kubli, Heinz: Feedback effects from dynamic hedging on selected stocks
: an empirical analysis in the Swiss stock market / Heinz Kubli. - Bern : Haupt, 2001. - XV, 170 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; Bd. 328)
ISBN 978-3-258-06374-4 / 3-258-06374-5 kart. : EUR 36.00, sfr 58.00
Quelle: DNB
Dana, Rose-Anne: Financial markets in continuous time
/ Rose-Anne Dana ; Monique Jeanblanc. Transl. by Anna Kennedy. - Berlin : Springer, 2003. - XI, 324 S.; 24 cm - (Springer finance)
ISBN 978-3-540-43403-0 / 3-540-43403-8 Pp. : EUR 64.15
Literaturverz. S. 299 - 319
Quelle: DNB
Dana, Rose-Anne: Financial markets in continuous time
/ Rose-Anne Dana ; Monique Jeanblanc. Transl. by Anna Kennedy. - Corr. 2. printing - Berlin : Springer, 2007. - XI, 326 S.; 24 cm - (Textbook)
ISBN 978-3-540-71149-0 / 3-540-71149-X kart. : EUR 42.75 (freier Pr.), sfr 65.50 (freier Pr.)
Literaturverz. S. 301 - 321
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Kellerhals, Boris Philipp: Financial pricing models in continuous time and Kalman filtering
/ B. Philipp Kellerhals. - Berlin : Springer, 2001. - XIV, 247 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Lecture notes in economics and mathematical systems; 506)
ISBN 978-3-540-42364-5 / 3-540-42364-8 kart. : DM 98.33
Literaturverz. S. 231
Quelle: DNB
Engeler, Markus G.: Generic derivatives and exotic options
: aspects of valuation and market risk measurement / von Markus G. Engeler. - Bern : Haupt, 1998. - 292 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; Bd. 272)
ISBN 978-3-258-05868-9 / 3-258-05868-7 kart. : DM 65.00, S 475.00, sfr 58.00
Quelle: DNB
