Reimers, Hans-Eggert: Analyse kointegrierter Variablen mittels vektorautoregressiver Modelle
/ Hans-Eggert Reimers. - Heidelberg : Physica-Verl., 1991. - XVI, 265 S. : Ill.; 25 cm - (Arbeiten zur angewandten Statistik; Bd. 35)
ISBN 978-3-7908-0573-4 / 3-7908-0573-4 kart. : DM 85.00
Quelle: DNB
Eppendorfer, Carsten: Asymmetrische monetäre Transmisssion in der EWU
: eine theoretische und empirische Untersuchung / Carsten Eppendorfer. - Frankfurt am Main Berlin : Lang, 2003. - 154 S. : graph. Darst.; 21 cm - (Europäische Hochschulschriften : Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft; Bd. 2988)
ISBN 978-3-631-51288-3 / 3-631-51288-0 kart.
Quelle: DNB
Nordmeier, Daniela: The cyclicality of worker flows: evidence from Germany
/ Daniela Nordmeier. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. - Bielefeld : Bertelsmann, 2013. - 130 S. : graph. Darst.; 24 cm - (IAB-Bibliothek; 346 : Dissertationen)
ISBN 978-3-7639-4079-0 / 3-7639-4079-0 kart. : EUR 22.90 (DE), EUR 23.60 (AT), sfr 32.90 (freier Pr.)
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Faliva, Mario: Dynamic model analysis
: advanced matrix methods and unit root econometrics representation theorems / Mario Faliva ; Maria Grazia Zoia. - 2. ed. - Berlin : Springer, 2009. - X, 218 S. : graph. Darst.; 24 cm
ISBN 978-3-540-85995-6 Pp. : EUR 85.55 (freier Pr.), ca. sfr 133.00 (freier Pr.)
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Ooms, Marius: Empirical vector autoagressive modeling
/ Marius Ooms. - Berlin : Springer, 1994. - XIII, 382 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Lecture notes in economics and mathematical systems; Vol. 407)
ISBN 978-3-540-57707-2 / 3-540-57707-6 kart. : DM 94.00
Literaturverz. S. 333 - 349
Quelle: DNB
Borutta, Hansjörg: Integrierte Prozesse und gemeinsame Trends
: Darstellung und empirische Umsetzung mit Hilfe von Vektorfehlerkorrekturmodellen und Bayesianischen Vektorautoregressionen / Hansjörg Borutta. - Bern : Haupt, 1994. - X, 227 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Berner Beiträge zur Nationalökonomie; Bd. 68)
ISBN 978-3-258-05018-8 / 3-258-05018-X kart. : DM 49.00, sfr 44.00, S 382.00
Quelle: DNB
Krolzig, Hans-Martin: Markov switching vector autoregressions
: modelling, statistical inference, and application to business cycle analysis / Hans-Martin Krolzig. - Berlin : Springer, 1997. - XIV, 357 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Lecture notes in economics and mathematical systems; 454)
ISBN 978-3-540-63073-9 / 3-540-63073-2 kart. : DM 106.00
Literaturverz. S. 331 - 346
Quelle: DNB
Knoppik, Christoph: Stabilitätseinbussen durch die Europäische Währungsunion
: theoretische und empirische Untersuchungen / Christoph Knoppik. - Frankfurt am Main : Lang, 1997. - 245 S. : graph. Darst.; 21 cm - (Europäische Hochschulschriften : Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft; Bd. 2011)
ISBN 978-3-631-50058-3 / 3-631-50058-0 kart. : ca. DM 69.00 (freier Pr.)
Quelle: DNB
Gerhards, Tilmann: Theorie und Empirie flexibler Wechselkurse
: eine ökonometrische Untersuchung mit Methoden der Kointegration und der multivariaten Zeitreihenanalyse / Tilmann Gerhards. - Heidelberg : Physica-Verl., 1994. - XIII, 358 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge; Bd. 99)
ISBN 978-3-7908-0780-6 / 3-7908-0780-X kart. : DM 98.00, sfr 98.00, S 764.00
Quelle: DNB
Faliva, Mario: Topics in dynamic model analysis
: advanced matrix methods and unit root econometrics representation theorems / Mario Faliva ; Maria Grazia Zoia. - Berlin : Springer, 2006. - X, 144 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Lecture notes in economics and mathematical systems; Vol. 558)
ISBN 978-3-540-26196-4 / 3-540-26196-6 kart. : EUR 53.45 (freier Pr.), sfr 88.50 (freier Pr.)
Literaturverz. S. 133 - 135
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
