Moix, Pierre-Yves: The measurement of market risk
: modelling of risk factors, asset pricing, and approximation of portfolio distributions / Pierre-Yves Moix. - Berlin : Springer, 2001. - XI, 272 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Lecture notes in economics and mathematical systems; Vol. 504)
ISBN 978-3-540-42143-6 / 3-540-42143-2 kart.
Literaturverz. S. 253 - 263
Quelle: DNB
Mitternacht, Edgar: Mehr Gewinn durch systematische Vermögensplanung
: Strategien zum Vermögensaufbau / Edgar Mitternacht ; Arno Ruesch. - Wiesbaden : Gabler, 1995. - IX, 305 S. : graph. Darst.; 21 cm
ISBN 978-3-409-14064-5 / 3-409-14064-6 kart. : DM 58.00
Quelle: DNB
Modernes Bondmanagement
/ Roland Eller (Hrsg.). - Wiesbaden : Gabler, 1993. - XXII, 336 S. : graph. Darst.; 21 cm - (Banktraining)
ISBN 978-3-409-14142-0 / 3-409-14142-1 kart. : DM 48.00
Literaturangaben
Quelle: DNB
Schnedler, Philip: Der Nutzen aktiver Portfoliostrategien
: Prognosemodelle für den Aktien- und Bondmarkt / Philip Schnedler. - Bern : Haupt, 2003. - XXVIII, 372 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; 347)
ISBN 978-3-258-06616-5 / 3-258-06616-7 kart. : EUR 48.00, ca. sfr 72.00
Quelle: DNB
Kraft, Holger: Optimal portfolios with stochastic interest rates and defaultable assets
/ Holger Kraft. - Berlin : Springer, 2004. - X, 170 S.; 24 cm, 300 gr. - (Lecture notes in economics and mathematical systems; 540)
ISBN 978-3-540-21230-0 / 3-540-21230-2 kart. : EUR 39.54, sfr 67.50 (freier Pr.)
Literaturverz. S. 165 - 170
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Kühn, Jochen: Optimal risk return trade-offs of commercial banks and the suitability of profitability measures for loan portfolios
: with 1 table / Jochen Kühn. - Berlin : Springer, 2006. - IX, 149 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Lecture notes in economics and mathematical systems; Vol. 578)
ISBN 978-3-540-34819-1 / 3-540-34819-0 kart. : EUR 58.80 (freier Pr.), ca. sfr 88.50 (freier Pr.)
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Kaserer, Christoph: Optionsmärkte und Risikoallokation
: eine computergestützte Analyse / Christoph Kaserer. - Heidelberg : Physica-Verl., 1993. - XIII, 278 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft; Bd. 45)
ISBN 978-3-7908-0704-2 / 3-7908-0704-4 kart. : DM 90.00, sfr 95.00, S 680.00
Quelle: DNB
Bruggisser, Daniel A.: Parameter uncertainty and learning in dynamic financial decisions
/ Daniel A. Bruggisser. - 1. Aufl. - Bern : Haupt, 2011. - XVIII, 193 S.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; Bd. 396)
ISBN 978-3-258-07709-3 kart.
Quelle: DNB
Birli, Helmut: Portefeuilletheoretische Begründung von risikopolitischen Entscheidungen der Versicherungsunternehmen
/ von Helmut Birli. - Karlsruhe : VVW, 1993. - XXXII, 293 S.; 21 cm - (Veröffentlichungen des Seminars für Versicherungslehre der Universität Frankfurt am Main / Seminar für Versicherungslehre an der Universität Frankfurt am Main; Bd. 5)
ISBN 978-3-88487-344-1 / 3-88487-344-X kart. : DM 39.00
Quelle: DNB
Spremann, Klaus: Portfoliomanagement
/ von Klaus Spremann. - 4., überarb. Aufl. - München : Oldenbourg, 2008. - XI, 621 S. : Ill., graph. Darst.; 25 cm - (International management and finance)
ISBN 978-3-486-58779-1 Pp. : EUR 39.80
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
