Grothe, Oliver: Contributions to short-term financial risk management

: volatility in high frequency data, Lévy processes and the dependence of jumps / Oliver Grothe. - Münster : Verl.-Haus Monsenstein und Vannerdat, 2008. - 140 S. : graph. Darst.; 21 cm - (MV-Wissenschaft)

ISBN 978-3-86582-778-4 kart. : EUR 89.00

Quelle: DNB

Kokot, Stefan: The econometrics of sequential trade models

: theory and applications using high frequency data / Stefan Kokot. - Berlin : Springer, 2004. - XI, 188 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Lecture notes in economics and mathematical systems; Vol. 538)

ISBN 3-540-20814-3 kart. : EUR 44.89 (freier Pr.), sfr 72.00

Quelle: DNB

Ehrenhauser, Martin: Die Geldroboter

: wie Hochfrequenzmaschinen unser Erspartes einkassieren und Finanzmärkte destabilisieren / Martin Ehrenhauser. - Wien : Promedia, 2018. - 239 Seiten; 21 cm

ISBN 978-3-85371-435-5 / 3-85371-435-8 Broschur : circa EUR 17.90 (DE), circa EUR 17.90 (AT)

Quelle: DNB

High frequency financial econometrics

: recent developments ; with 64 tables / Luc Bauwens ... (ed.). - Heidelberg : Physica-Verl., 2008. - VI, 312 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Studies in empirical economics)

ISBN 978-3-7908-1991-5 Pp. : EUR 96.25, sfr 157.00

Literaturangaben

Quelle: DNB

Zickert, Pierre Gerald: Regulierung des Hochfrequenzhandels in US- und EU-Aktienmärkten

/ Pierre Gerald Zickert. - Frankfurt am Main : PL Academic Research, 2016. - XXXIV, 189 Seiten; 21 cm, 300 g - (Europäische Hochschulschriften : Reihe 2, Rechtswissenschaft; Band 5811)

ISBN 978-3-631-67303-4 / 3-631-67303-5 Broschur : EUR 51.40 (AT), sfr 57.00 (freier Preis), EUR 49.95 (DE)

Quelle: DNB