Schwander, Dunja: Chancen und Risiken der Finanzierung von Investitionen durch die Emission von Konsols
/ Dunja Schwander. - Pfaffenweiler : Centaurus-Verl.-Ges., 1997. - 286, VI S. : graph. Darst.; 21 cm - (Schriften zur Geldtheorie und Geldpolitik; Bd. 19)
ISBN 978-3-8255-0151-8 / 3-8255-0151-5 kart. : DM 98.00, S 715.00, sfr 89.00
Quelle: DNB
Consistency problems for Heath-Jarrow-Morton interest rate models
/ D. Filipović. - Berlin : Springer, 2002. - Online-Ressource - (Lecture notes in mathematics; 1760)
ISBN 978-3-540-44548-7
Lizenzpflichtig
Quelle: DNB
Schlotmann, Olaf: Die deutsche Zeitstruktur der Zinssätze im Lichte der Wicksellschen Kredittheorie
/ Olaf Schlotmann. - Frankfurt am Main : Lang, 1998. - 166 S.; 21 cm - (Volkswirtschaftliche Analysen; Bd. 2)
ISBN 978-3-631-32498-1 / 3-631-32498-7 kart. : DM 65.00 (freier Pr.)
Quelle: DNB
Bühler, Alfred: Einfaktormodelle der Fristenstruktur der Zinssätze
: theoretische und empirische Betrachtungen / von Alfred Bühler. - Bern : Haupt, 1995. - XX, 273 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; Bd. 211)
ISBN 978-3-258-05239-7 / 3-258-05239-5 kart. : DM 54.00, sfr 48.00, S 421.00
Quelle: DNB
Förterer, Dirk: Ertrags- und Risikosteuerung von Lebensversicherern aus finanzmarkttheoretischer Sicht
: ein Ansatz zum Asset-liability- Management / Dirk Förterer. - Karlsruhe : VVW, 2000. - XXIV, 340 S. : graph. Darst.; 22 cm - (Schriftenreihe "Aktuelle Fragen der Vermögensanlagepraxis"; 4)
ISBN 978-3-88487-851-4 / 3-88487-851-4 Pp. : DM 89.00, EUR 45.50, sfr 81.00, S 650.00
Quelle: DNB
Madjlessi, Foruhar: Gauss-Zinsmodelle und Bewertung an der Deutschen Terminbörse
/ von Foruhar Madjlessi. - Frankfurt am Main : Knapp, 1996. - IX, 214 S. : graph. Darst.; 21 cm
ISBN 978-3-7819-0598-6 / 3-7819-0598-5 kart. : DM 65.00, sfr 59.00, S 475.00
Quelle: DNB
Chen, Lin: Interest rate dynamics, derivatives pricing, and risk management
/ Lin Chen. - Berlin : Springer, 1996. - XII, 149 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Lecture notes in economics and mathematical systems; 435)
ISBN 978-3-540-60814-1 / 3-540-60814-1 kart. : DM 66.00
Literaturverz. S. 143 - 149
Quelle: DNB
Brigo, Damiano: Interest rate models
: theory and practice / Damiano Brigo ; Fabio Mercurio. - Berlin : Springer, 2001. - XXXV, 518 S. : graph. Darst.; 25 cm - (Springer finance)
ISBN 978-3-540-41772-9 / 3-540-41772-9 Pp. : DM 129.00
Literaturverz. S. 501 - 508
Quelle: DNB
Brigo, Damiano: Interest rate models
: theory and practice ; with smile, inflation and credit ; with 131 tables / Damiano Brigo ; Fabio Mercurio. [Banca IMI]. - 2. ed. - Berlin : Springer, 2006. - LIV, 981 S. : graph. Darst.; 24 cm, 920 gr. - (Springer finance)
ISBN 978-3-540-22149-4 / 3-540-22149-2 Pp. : EUR 69.50
Literaturverz. S. 951 - 966
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Interest rate models
: an infinite dimensional stochastic analysis perspective / René A. Carmona .... - Berlin : Springer, 2007. - Online-Ressource - (Springer finance)
ISBN 978-3-540-27067-6
Lizenzpflichtig
Quelle: DNB
