Meyer-Bullerdiek, Frieder: Dynamische Portfolio-insurance-Strategien ohne Derivate im Rahmen der privaten Vermögensverwaltung
: eine theoretische und empirische Analyse / Frieder Meyer-Bullerdiek ; Michael Schulz. - Frankfurt am Main : Lang, 2004. - 161 S. : graph. Darst.; 21 cm - (Bank- und Finanzwirtschaft; Bd. 3)
ISBN 978-3-631-52149-6 / 3-631-52149-9 kart. : EUR 34.00
Literaturverz. S. 149 - 154
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Islam, Sardar M. N.: Empirical finance
: modelling and analysis of emerging financial and stock markets ; with 56 tables / Sardar M. N. Islam ; Sethapong Watanapalachaikul. - Heidelberg : Physica-Verl., 2005. - XIV, 200 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Contributions to economics)
ISBN 978-3-7908-1551-1 / 3-7908-1551-9 kart. : EUR 48.10, sfr 88.50
Literaturverz. S. 189 - 197
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Ulschmid, Christoph: Empirische Validierung von Kapitalmarktmodellen
: Untersuchungen zum CAPM und zur APT für den deutschen Aktienmarkt / Christoph Ulschmid. - Frankfurt am Main : Lang, 1994. - XIII, 393 S. : graph. Darst.; 21 cm - (Europäische Hochschulschriften : Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft; Bd. 1602)
ISBN 978-3-631-47817-2 / 3-631-47817-8 kart. : sfr 80.00
Quelle: DNB
Keller, Erich: Entscheidungswirkungen von Bankbilanzen am Aktienmarkt
: eine empirische Untersuchung / Erich Keller. - Heidelberg : Physica-Verl., 1992. - XIII, 298 S.; 25 cm - (Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft; Bd. 38)
ISBN 978-3-7908-0604-5 / 3-7908-0604-8 kart. : DM 90.00
Quelle: DNB
Sauer, Andreas: Faktormodelle und Bewertung am deutschen Aktienmarkt
/ von Andreas Sauer. - Frankfurt am Main : Knapp, 1994. - IX, 254 S. : graph. Darst.; 21 cm
ISBN 978-3-7819-0550-4 / 3-7819-0550-0 kart. : DM 64.80
Quelle: DNB
Kubli, Heinz: Feedback effects from dynamic hedging on selected stocks
: an empirical analysis in the Swiss stock market / Heinz Kubli. - Bern : Haupt, 2001. - XV, 170 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; Bd. 328)
ISBN 978-3-258-06374-4 / 3-258-06374-5 kart. : EUR 36.00, sfr 58.00
Quelle: DNB
Zogg-Wetter, Claudia: Informationsgehalt von Futurespreisen
: eine empirische Untersuchung zum Schweizer Aktienindexmarkt / von Claudia Zogg-Wetter. - Bern : Haupt, 1996. - XXIV, 256 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; Bd. 221)
ISBN 978-3-258-05338-7 / 3-258-05338-3 kart. : DM 65.00, sfr 58.00, S 481.00
Quelle: DNB
Behrens, Thomas: Informationsnutzen im Aktienmarkt
/ Thomas Behrens. - Frankfurt am Main : Lang, 1997. - 165 S. : graph. Darst.; 21 cm - (Europäische Hochschulschriften : Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft; Bd. 2085)
ISBN 978-3-631-31589-7 / 3-631-31589-9 kart. : ca. DM 65.00 (freier Pr.)
Quelle: DNB
Schäfer, Bernd: Informationsverarbeitung und Preisbildung am Aktien- und Optionsmarkt
: eine empirische Intraday-Untersuchung zur Preisanpassungsgeschwindigkeit an schweizerischen und deutschen Aktien- und Optionsmärkten / Bernd Schäfer. - Heidelberg : Physica-Verl., 1995. - XVI, 365 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft; Bd. 51)
ISBN 978-3-7908-0847-6 / 3-7908-0847-4 kart. : DM 98.00
Quelle: DNB
Seeger, Heiko: Insiderhandel am deutschen Aktienmarkt
: eine empirische Untersuchung von Existenz und Erkennbarkeit / Heiko Seeger. - Frankfurt am Main : Lang, 1998. - XXIX, 351 S.; 21 cm - (Europäische Hochschulschriften : Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft; Bd. 2303)
ISBN 978-3-631-33516-1 / 3-631-33516-4 kart. : DM 118.00 (freier Pr.)
Quelle: DNB
