Pirkner, Christian: Option pricing
: modeling and extracting state price densities ; a new methodology / von Christian Pirkner. - Bern : Haupt, 1999. - XVIII, 147 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; Bd. 308)
ISBN 978-3-258-06101-6 / 3-258-06101-7 kart. : DM 43.00
Quelle: DNB
Bär, Jürgen: Optionsbewertung und Absicherungsstrategien
/ Jürgen Bär. - Frankfurt am Main : Lang, 1998. - 220 S.; 21 cm - (Europäische Hochschulschriften : Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft; Bd. 2388)
ISBN 978-3-631-33546-8 / 3-631-33546-6 kart. : DM 69.00 (freier Pr.)
Quelle: DNB
Korn, Ralf: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
: moderne Methoden der Finanzmathematik / Ralf und Elke Korn. - 1. Aufl. - Braunschweig : Vieweg, 1999. - XIV, 294 S. : graph. Darst.; 21 cm
ISBN 978-3-528-06982-7 / 3-528-06982-1 kart. : DM 46.00
Literaturverz. S. 287 - 290
Quelle: DNB
Korn, Ralf: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
: moderne Methoden der Finanzmathematik / Ralf und Elke Korn. - 2., verb. Aufl. - Braunschweig : Vieweg, 2001. - XIV, 294 S. : Ill.; 21 cm
ISBN 978-3-528-16982-4 / 3-528-16982-6 kart.
Literaturverz. S. 287 - 290
Quelle: DNB
Kraus, Thomas: Preisbildung und Informationsverarbeitung im Optionsmarkt
: Untersuchungen zur Schweizerischen Options- und Futuresbörse (SOFFEX) / von Thomas Kraus. - Bern : Haupt, 1998. - XIV, 239 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; Bd. 268)
ISBN 978-3-258-05822-1 / 3-258-05822-9 kart. : DM 58.00, S 424.00, sfr 52.00
Quelle: DNB
Röhrs, Volker: Sensitivitätsanalysen und adaptive Politiken zur Absicherung von Optionen in diskreter Zeit
/ von Volker Röhrs. - Karlsruhe : VVW, 2000. - VII, 87 S. : graph. Darst.; 21 cm - (Veröffentlichungen des Seminars für Versicherungswissenschaft der Universität Hamburg und des Vereins zur Förderung der Versicherungswissenschaft in Hamburg e.V. : Reihe C, Versicherungs- und Finanzmathematik; H. 2)
ISBN 978-3-88487-828-6 / 3-88487-828-X kart. : DM 27.00, EUR 13.79
Quelle: DNB
Seydel, Rüdiger: Tools for computational finance
/ Rüdiger U. Seydel. - 4. ed. - Berlin : Springer, 2009. - XXI, 332 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Universitext)
ISBN 978-3-540-92928-4 kart. : EUR 48.10
Literaturverz. S. 311 - 323
Quelle: DNB
Jabłecki, Juliusz: Volatility as an asset class
: obvious benefits and hidden risks / Juliusz Jabłecki/Ryszard Kokoszczyński/Paweł Sakowski/Robert Ślepaczuk/Piotr Wójcik. - [1. Aufl.] - Frankfurt am Main : PL Academic Research, 2015. - 178 Seiten : Illustrationen; 21 cm - (Polish studies in economics; Volume 4)
ISBN 978-3-631-65576-4 / 3-631-65576-2 Broschur : EUR 44.95 (DE) (freier Pr.), EUR 46.20 (AT) (freier Pr.), sfr 51.00 (freier Pr.)
Quelle: DNB
Wilkens, Sascha: Zur Eignung numerischer Verfahren für die Optionsbewertung
: mit einer ausführlichen Einführung in Derivatehandel und -bewertung / von Sascha Wilkens. - Karlsruhe : VVW, 2000. - XXXVIII, 298 S. : graph Darst.; 21 cm - (Veröffentlichungen des Seminars für Versicherungswissenschaft der Universität Hamburg und des Vereins zur Förderung der Versicherungswissenschaft in Hamburg e.V. : Reihe C, Versicherungs- und Finanzmathematik; 3)
ISBN 978-3-88487-844-6 / 3-88487-844-1 kart. : DM 54.00, EUR 27.61, sfr 49.00, S 394.00
Literaturverz. S. 263 - 275
Quelle: DNB
