Dana, Rose-Anne: Financial markets in continuous time
/ Rose-Anne Dana ; Monique Jeanblanc. Transl. by Anna Kennedy. - Berlin : Springer, 2003. - XI, 324 S.; 24 cm - (Springer finance)
ISBN 978-3-540-43403-0 / 3-540-43403-8 Pp. : EUR 64.15
Literaturverz. S. 299 - 319
Quelle: DNB
Dana, Rose-Anne: Financial markets in continuous time
/ Rose-Anne Dana ; Monique Jeanblanc. Transl. by Anna Kennedy. - Corr. 2. printing - Berlin : Springer, 2007. - XI, 326 S.; 24 cm - (Textbook)
ISBN 978-3-540-71149-0 / 3-540-71149-X kart. : EUR 42.75 (freier Pr.), sfr 65.50 (freier Pr.)
Literaturverz. S. 301 - 321
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Kellerhals, Boris Philipp: Financial pricing models in continuous time and Kalman filtering
/ B. Philipp Kellerhals. - Berlin : Springer, 2001. - XIV, 247 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Lecture notes in economics and mathematical systems; 506)
ISBN 978-3-540-42364-5 / 3-540-42364-8 kart. : DM 98.33
Literaturverz. S. 231
Quelle: DNB
Engeler, Markus G.: Generic derivatives and exotic options
: aspects of valuation and market risk measurement / von Markus G. Engeler. - Bern : Haupt, 1998. - 292 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; Bd. 272)
ISBN 978-3-258-05868-9 / 3-258-05868-7 kart. : DM 65.00, S 475.00, sfr 58.00
Quelle: DNB
Rüfenacht, Nils: Implicit embedded options in life insurance contracts
: a market consistent valuation framework / Nils Rüfenacht. - Berlin : Physica-Verl., 2012. - XXIII, 166 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Contributions to management science)
ISBN 978-3-7908-2842-9 / 3-7908-2842-4 Pp. : EUR 106.95 (DE) (freier Pr.), ca. EUR 99.00 (AT) (freier Pr.), ca. sfr 120.00 (freier Pr.)
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Gaida, Stefan: Kreditrisikokosten-Kalkulation mit Optionspreisansätzen
: die empirische Anwendung eines Modells von Longstaff und Schwartz auf risikobehaftete Finanztitel / Stefan Gaida. [Ifk, Institut für Kreditwesen]. - Münster : Lit, 1997. - XXV, 302 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Ifk-Edition; Bd. 2)
ISBN 978-3-8258-3385-5 / 3-8258-3385-2 Pp. : DM 59.80
Quelle: DNB
Musiela, Marek: Martingale methods in financial modelling
/ Marek Musiela ; Marek Rutkowski. - Berlin : Springer, 1997. - XII, 512 S.; 24 cm - (Applications of mathematics; 36)
ISBN 978-3-540-61477-7 / 3-540-61477-X Pp. : DM 118.00
Literaturverz. S 471 - 506
Quelle: DNB
Musiela, Marek: Martingale methods in financial modelling
/ Marek Musiela ; Marek Rutkowski. - 2. ed. - Berlin : Springer, 2005. - XVI, 636 S.; 24 cm, 950 gr. - (Stochastic modelling and applied probability; 36)
ISBN 978-3-540-20966-9 / 3-540-20966-2 Pp.
Literaturverz. S. 583 - 629
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Mathematical models of financial derivatives
: with 2 tables / Yue-Kuen Kwok. - [Online-Ausg. der] 2., [gedr.] ed. - Berlin : Springer, 2008. - Online-Ressource - (Springer finance)
ISBN 978-3-540-68688-0
Lizenzpflichtig
Quelle: DNB
Rathgeber, Andreas: Mehrere Preisprozesse und Ausübungsbedingungen bei der Bewertung von Optionen
/ von Andreas Rathgeber. - Norderstedt : Books on Demand GmbH, 2006. - XXVI, 158 S. : graph. Darst.; 21 cm
ISBN 978-3-8334-4505-7 / 3-8334-4505-X kart. : EUR 198.00
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
