Kieper, Daniel: Abwicklungssysteme in der Insolvenz
: dargestellt am Beispiel der Eurex Deutschland / von Daniel Kieper. - München : Beck, 2004. - XII, 254 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Bank- und kapitalmarktrechtliche Schriften des Instituts für Bankrecht Köln; Bd. 20)
ISBN 978-3-406-52014-3 / 3-406-52014-6 Pp. : EUR 48.00, sfr 74.50
Quelle: DNB
Schiebel, Alexander: Die Bilanzierung von Eurex- und ÖTOB- gehandelten futures
: als Spekulations- und Sicherungsinstrumente nach HGB und IAS / von Alexander Schiebel. [KPMG]. - Wien : Manz, 2003. - XXX, 196 S. : graph. Darst.; 23 cm - (KPMG award 2003)
ISBN 978-3-214-04592-0 / 3-214-04592-X kart. : EUR 46.69 (DE), EUR 48.00 (AT)
Quelle: DNB
Bösch, Martin: Derivate
: verstehen, anwenden und bewerten / von Martin Bösch. - 3., vollst. überarb. Aufl. - München : Vahlen, 2014. - XV, 340 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Vahlens Kurzlehrbücher)
ISBN 978-3-8006-4843-6 / 3-8006-4843-1 kart. : EUR 24.90 (DE), EUR 25.60 (AT), sfr 37.90 (freier Pr.)
Literaturangaben. - Zusätzliches Online-Angebot unter www.vahlen.de/13664952
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Bösch, Martin: Derivate
: verstehen, anwenden und bewerten / von Martin Bösch. - 2., vollst. überarb. Aufl. - München : Vahlen, 2012. - XIII, 316 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Vahlens Kurzlehrbücher)
ISBN 978-3-8006-4500-8 / 3-8006-4500-9 kart. : EUR 24.90 (DE), EUR 25.60 (AT), sfr 37.90 (freier Pr.)
Literaturangaben
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Bösch, Martin: Derivate
: verstehen, anwenden und bewerten / von Prof. Dr. Martin Bösch. - 4., vollständig überarbeitete Auflage - München : Verlag Franz Vahlen, 2020. - XV, 387 Seiten : Illustrationen; 24 cm, 723 g - (Vahlens Kurzlehrbücher)
ISBN 978-3-8006-6144-2 / 3-8006-6144-6 Broschur : circa EUR 24.90 (DE)
Quelle: DNB
Hull, John: Einführung in Futures- und Optionsmärkte
/ von John C. Hull. Aus dem Engl. von Almut Oetjen und Holger Wacker. - 3. Aufl. - München : Oldenbourg, 2001. - 677 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Internationale Standardlehrbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften)
ISBN 3-486-25705-6 Pp. : DM 68.00, EUR 34.77, sfr 61.00, S 496.00
Literaturangaben
Quelle: DNB
Siebers, Jutta M. D.: Geld verdienen an der Deutschen Terminbörse
/ Jutta M. D. Siebers. - Orig.-Ausg. - Düsseldorf : ECON-Taschenbuch-Verl., 1995. - 175 S. : graph. Darst.; 18 cm - (ETB; 21273 : ECON-Praxis)
ISBN 978-3-612-21273-3 / 3-612-21273-7 kart. : DM 16.90, S 123.00
Quelle: DNB
Cottier, Philipp: Hedge funds and managed futures
: performance, risks, strategies, and use in investment portfolios / von Philipp Cottier. - Bern : Haupt, 1997. - XX, 291 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; Bd. 246)
ISBN 978-3-258-05604-3 / 3-258-05604-8 kart. : DM 65.00, sfr 58.00, S 475.00
Quelle: DNB
Hahn, Jörg: Optionen auf den Bund-Future-Kontrakt der LIFFE
/ Jörg Hahn. - Frankfurt am Main : Lang, 1995. - XXI, 188 S. : graph. Darst.; 21 cm - (Europäische Hochschulschriften : Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft; Bd. 1675)
ISBN 978-3-631-47541-6 / 3-631-47541-1 kart. : sfr 53.00
Quelle: DNB
Uszczapowski, Igor: Optionen und Futures verstehen
: Grundlagen und neuere Entwicklungen / von Igor Uszczapowski. - Orig.-Ausg., 4., aktualisierte Aufl. - München : Dt. Taschenbuch-Verl., 1999. - XX, 342 S. : graph. Darst.; 20 cm - (dtv; 5808 : Beck-Wirtschaftsberater)
ISBN 978-3-423-05808-7 / 3-423-05808-0 kart. : DM 19.90, S 145.00
Quelle: DNB
