Schuhr, Roland: Lineare versus nichtlineare Modelle für univariate Zeitreihen
: Diagnoseverfahren und Tests / Roland Schuhr. - Frankfurt am Main : Lang, 1991. - III, 277 S. : graph. Darst.; 21 cm - (Europäische Hochschulschriften : Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft; Bd. 1211)
ISBN 978-3-631-43956-2 / 3-631-43956-3 kart. : DM 89.00 (freier Pr.), sfr 73.00 (freier Pr.)
Quelle: DNB
Forster, Michael: Robuste Schätzung von ARMA-Modellen unter Verwendung von robust geschätzten Autokovarianzen
/ Michael Forster. - Frankfurt am Main : Lang, 1994. - IX, 145 S. : graph. Darst.; 21 cm - (Europäische Hochschulschriften : Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft; Bd. 1477)
ISBN 978-3-631-46776-3 / 3-631-46776-1 kart. : DM 54.00
Quelle: DNB
Paparoditis, Efstathios: Vektorautokorrelationen stochastischer Prozesse und die Spezifikation von ARMA-Modellen
/ Efstathios Paparoditis. - Heidelberg : Physica-Verl., 1990. - X, 171 S. : graph. Darst.; 25 cm - (Arbeiten zur angewandten Statistik; Bd. 34)
ISBN 978-3-7908-0517-8 / 3-7908-0517-3 kart. : DM 65.00
Quelle: DNB
