Straumann, Daniel: Estimation in conditionally herteroscedastic time series models

/ Daniel Straumann. - Berlin : Springer, 2005. - XI, 228 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Lecture notes in statistics; Vol. 181)

ISBN 978-3-540-21135-8 / 3-540-21135-7 kart. : EUR 64.15

Literaturverz. S. 215 - 220

Quelle: DNB Verlagsmeldungen

Ardia, David: Financial risk management with Bayesian estimation of GARCH models

: theory and applications / David Ardia. - Berlin : Springer, 2008. - Online-Ressource - (Lecture notes in economics and mathematical systems; 612)

ISBN 978-3-540-78657-3

Lizenzpflichtig

Quelle: DNB

Sanddorf-Köhle, Walter: Prozesse mit autoregressiver bedingter Heteroskedastie

: empirische Ergebnisse für Wechselkurszeitreihen / Walter Sanddorf-Köhle. - Münster : Lit, 1997. - XII, 252 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie; Bd. 3)

ISBN 978-3-8258-3024-3 / 3-8258-3024-1 kart.

Quelle: DNB

Chin, Elion: Unconditional and conditional modeling of non-normal return densities

: with application to risk measurement / von Elion Chin. - Bern : Haupt, 1999. - XX, 181 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; 307)

ISBN 978-3-258-06100-9 / 3-258-06100-9 kart.

Quelle: DNB

Edelmann, Ralf: Volatility of the German stock market

: evidence from 1960 - 1994 / Ralf Edelmann. - Bern : Haupt, 2000. - 115 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; Bd. 317)

ISBN 978-3-258-06235-8 / 3-258-06235-8 kart. : sfr 36.00

Quelle: DNB