Øksendal, Bernt K.: Applied stochastic control of jump diffusions
/ Bernt Øksendal ; Agnès Sulem. - Berlin : Springer, 2005. - X, 208 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Universitext)
ISBN 978-3-540-14023-8 / 3-540-14023-9 kart. : EUR 42.75
Literaturverz. S. 195 - 201
Quelle: DNB
Applied stochastic control of jump diffusions
/ Bernt Øksendal .... - [Online-Ausg. der] 2nd [gedr.] ed. - Berlin : Springer, 2007. - Online-Ressource - (Universitext)
ISBN 978-3-540-69826-5
Lizenzpflichtig
Quelle: DNB
Grothe, Oliver: Contributions to short-term financial risk management
: volatility in high frequency data, Lévy processes and the dependence of jumps / Oliver Grothe. - Münster : Verl.-Haus Monsenstein und Vannerdat, 2008. - 140 S. : graph. Darst.; 21 cm - (MV-Wissenschaft)
ISBN 978-3-86582-778-4 kart. : EUR 89.00
Quelle: DNB
Fluctuation theory for Lévy processes
/ Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour XXXV - 2005. Ronald A. Doney .... - Berlin : Springer, 2007. - Online-Ressource - (Lecture notes in mathematics; 1897)
ISBN 978-3-540-48511-7
Lizenzpflichtig
Quelle: DNB
Kyprianou, Andreas E.: Introductory lectures on fluctuation of Lévy processes with applications
/ Andreas Kyprianou. - Berlin : Springer, 2006. - XIII, 373 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Universitext)
ISBN 978-3-540-31342-7 / 3-540-31342-7 kart. : EUR 42.75 sfr 73.00 (freier Pr.)
Literaturverz. S.361 - 370
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Malliavin calculus for Lévy processes with applications to finance
/ Giulia Di Nunno .... - Berlin : Springer, 2008. - Online-Ressource - (Universitext)
ISBN 978-3-540-78572-9
Lizenzpflichtig
Quelle: DNB
