Grothe, Oliver: Contributions to short-term financial risk management
: volatility in high frequency data, Lévy processes and the dependence of jumps / Oliver Grothe. - Münster : Verl.-Haus Monsenstein und Vannerdat, 2008. - 140 S. : graph. Darst.; 21 cm - (MV-Wissenschaft)
ISBN 978-3-86582-778-4 kart. : EUR 89.00
Quelle: DNB
Ardia, David: Financial risk management with Bayesian estimation of GARCH models
: theory and applications / David Ardia. - Berlin : Springer, 2008. - Online-Ressource - (Lecture notes in economics and mathematical systems; 612)
ISBN 978-3-540-78657-3
Lizenzpflichtig
Quelle: DNB
Woo, Jaejoon: The political economy of fiscal policy
: public deficits, volatility, and growth / Jaejoon Woo. - Berlin : Springer, 2006. - X, 169 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Lecture notes in economics and mathematical systems; Vol. 570)
ISBN 978-3-540-29640-9 / 3-540-29640-9 kart. : EUR 53.45 (freier Pr.), sfr 88.50 (freier Pr.)
Literaturverz. S. 151 - 159
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Pricing of bond options
: unspanned stochastic volatility and random field models / Detlef Repplinger. - Berlin : Springer, 2008. - Online-Ressource - (Lecture notes in economics and mathematical systems; 615)
ISBN 978-3-540-70729-5
Lizenzpflichtig
Quelle: DNB
Fengler, Matthias: Semiparametric modeling of implied volatility
/ Matthias R. Fengler. - Berlin : Springer, 2005. - XV, 224 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Springer finance)
ISBN 978-3-540-26234-3 / 3-540-26234-2 kart. : EUR 48.10 (freier Pr.), sfr 82.00 (freier Pr.)
Literaturverz. S. 207 - 220
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Chin, Elion: Unconditional and conditional modeling of non-normal return densities
: with application to risk measurement / von Elion Chin. - Bern : Haupt, 1999. - XX, 181 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; 307)
ISBN 978-3-258-06100-9 / 3-258-06100-9 kart.
Quelle: DNB
Jabłecki, Juliusz: Volatility as an asset class
: obvious benefits and hidden risks / Juliusz Jabłecki/Ryszard Kokoszczyński/Paweł Sakowski/Robert Ślepaczuk/Piotr Wójcik. - [1. Aufl.] - Frankfurt am Main : PL Academic Research, 2015. - 178 Seiten : Illustrationen; 21 cm - (Polish studies in economics; Volume 4)
ISBN 978-3-631-65576-4 / 3-631-65576-2 Broschur : EUR 44.95 (DE) (freier Pr.), EUR 46.20 (AT) (freier Pr.), sfr 51.00 (freier Pr.)
Quelle: DNB
Edelmann, Ralf: Volatility of the German stock market
: evidence from 1960 - 1994 / Ralf Edelmann. - Bern : Haupt, 2000. - 115 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; Bd. 317)
ISBN 978-3-258-06235-8 / 3-258-06235-8 kart. : sfr 36.00
Quelle: DNB
