Kellerhals, Boris Philipp: Asset pricing
: modeling and estimation / B. Philipp Kellerhals. - 2., Ed. - Berlin : Springer, 2004. - XIV, 243 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Springer finance)
ISBN 978-3-540-20853-2 / 3-540-20853-4 Pp. : EUR 74.85
Literaturverz. S. 225 - 240
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Rietmann, Frank: Bewertung von impliziten Optionen in Bausparverträgen
: Auswirkungen auf die Tarifkalkulation und die Rechnungslegung nach IAS/IFRS / Frank Rietmann. - Frankfurt am Main : Lang, 2005. - XXX, 296 S. : graph. Darst.; 21 cm - (Europäische Hochschulschriften : Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft; Bd. 3114)
ISBN 978-3-631-53217-1 / 3-631-53217-2 kart. : EUR 56.50
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Kellerhals, Boris Philipp: Financial pricing models in continuous time and Kalman filtering
/ B. Philipp Kellerhals. - Berlin : Springer, 2001. - XIV, 247 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Lecture notes in economics and mathematical systems; 506)
ISBN 978-3-540-42364-5 / 3-540-42364-8 kart. : DM 98.33
Literaturverz. S. 231
Quelle: DNB
Kohler, Hans-Peter: Grundlagen der Bewertung von Optionen und Optionsscheinen
: Darstellung und Anwendung der Modelle von Boness, Black-Scholes, Galai-Schneller und Schulz-Trautmann-Fischer / Hans-Peter Kohler. - Wiesbaden : Gabler, 1992. - 207 S. : graph. Darst.; 21 cm - (Oikos; Bd. 31)
ISBN 978-3-409-14801-6 / 3-409-14801-9 kart. : DM 94.00
Literaturverz. S. 205 - 207
Quelle: DNB
Hecker, Renate: Informationsgehalt von Optionspreisen
: eine empirische Untersuchung der Preisbildung am Markt für Kaufoptionen im Vorfeld abnormaler Kursbewegungen am Aktienmarkt / Renate Hecker. - Heidelberg : Physica-Verl., 1993. - XVIII, 373 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft; 43)
ISBN 978-3-7908-0687-8 / 3-7908-0687-0 kart. : DM 110.00
Quelle: DNB
Köpke, Torsten: Die Optionsbewertung an der Deutschen Terminbörse
: eine empirische Analyse / Torsten Köpke. - Heidelberg : Physica-Verl., 1995. - XVII, 173 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge; Bd. 116)
ISBN 978-3-7908-0870-4 / 3-7908-0870-9 kart. : DM 75.00
Quelle: DNB
Hauck, Wilfried: Optionspreise
: Märkte, Preisfaktoren, Kennzahlen / Wilfried Hauck. - Wiesbaden : Gabler, 1991. - 378 S. : graph. Darst.; 25 cm
ISBN 978-3-409-14030-0 / 3-409-14030-1 Pp. : DM 98.00
Quelle: DNB
Kraus, Thomas: Preisbildung und Informationsverarbeitung im Optionsmarkt
: Untersuchungen zur Schweizerischen Options- und Futuresbörse (SOFFEX) / von Thomas Kraus. - Bern : Haupt, 1998. - XIV, 239 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; Bd. 268)
ISBN 978-3-258-05822-1 / 3-258-05822-9 kart. : DM 58.00, S 424.00, sfr 52.00
Quelle: DNB
Pricing of bond options
: unspanned stochastic volatility and random field models / Detlef Repplinger. - Berlin : Springer, 2008. - Online-Ressource - (Lecture notes in economics and mathematical systems; 615)
ISBN 978-3-540-70729-5
Lizenzpflichtig
Quelle: DNB
Kempf, Alexander: Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa- und Futuresmärkten
: der Einfluss der Glattstellungsoption / Alexander Kempf. - Heidelberg : Physica-Verl., 1996. - XIV, 216 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft; 54)
ISBN 978-3-7908-0902-2 / 3-7908-0902-0 kart. : DM 85.00
Quelle: DNB
