Tschernig, Markus: Eine konsistente Bewertung von Zinsswaps und ihren Risiken durch Berücksichtigung der modernen Zinsstrukturtheorie
/ Markus Tschernig. - Frankfurt am Main : Lang, 1996. - 261 S. : graph. Darst.; 21 cm - (Europäische Hochschulschriften : Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft; Bd. 1891)
ISBN 978-3-631-30065-7 / 3-631-30065-4 kart. : DM 79.00 (freier Pr.)
Quelle: DNB
Biermann, Bernd: Die Mathematik von Zinsinstrumenten
: Preise, Kennzahlen, Risikomanagement und Anwendungen von (derivativen) Zinsinstrumenten in der modernen Investmentpraxis / Bernd Biermann. - 2., überarb. Aufl. - München : Oldenbourg, 2002. - XII, 273 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Lehr- und Handbücher zu Geld, Börse, Bank und Versicherung)
ISBN 3-486-25976-8 Pp. : EUR 29.80, sfr 53.00
Literaturverz S. 266 - 273
Quelle: DNB
Ammann, Manuel: Pricing derivative credit risk
/ Manuel Ammann. - Berlin : Springer, 1999. - XII, 228 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Lecture notes in economics and mathematical systems; Vol. 470)
ISBN 978-3-540-65753-8 / 3-540-65753-3 kart.
Literaturverz. S. 211 - 219
Quelle: DNB
Bouziane, Markus: Pricing interest rate derivatives
: a fourier transform based approach / Markus Bouziane. - Berlin : Springer, 2008. - Online-Ressource - (Lecture notes in economics and mathematical systems; 607)
ISBN 978-3-540-77066-4
Lizenzpflichtig
Quelle: DNB
Lemke, Wolfgang: Term structure modeling and estimation in a state space framework
/ Wolfgang Lemke. - Berlin : Springer, 2006. - IX, 222 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Lecture notes in economics and mathematical systems; Vol. 565)
ISBN 978-3-540-28342-3 / 3-540-28342-0 kart. : EUR 58.80 (freier Pr.), ca. sfr 97.50 (freier Pr.)
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Schürle, Michael: Zinsmodelle in der stochastischen Optimierung
: mit Anwendungen im Asset-&-Liability-Management / von Michael Schürle. - Bern : Haupt, 1998. - XIV, 247 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; Bd. 279)
ISBN 978-3-258-05906-8 / 3-258-05906-3 kart. : DM 72.00
Quelle: DNB
