Sprenger, Martin: Ansätze zur regulatorischen Erfassung des Marktrisikos
: eine kritische Analyse / von Martin Sprenger. - Bern : Haupt, 1998. - XIV, 244 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; Bd. 285)
ISBN 978-3-258-05919-8 / 3-258-05919-5 kart. : sfr 68.00
Quelle: DNB
Credit risk und Value-at-risk-Alternativen
: Herausforderungen für das Risk-Management / Andreas Oehler. - Stuttgart : Schäffer-Poeschel, 1998. - XII, 285 S.; 25 cm
ISBN 978-3-7910-1305-3 / 3-7910-1305-X Pp. : DM 128.00, sfr 114.00, S 935.00
Quelle: DNB
Moix, Pierre-Yves: The measurement of market risk
: modelling of risk factors, asset pricing, and approximation of portfolio distributions / Pierre-Yves Moix. - Berlin : Springer, 2001. - XI, 272 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Lecture notes in economics and mathematical systems; Vol. 504)
ISBN 978-3-540-42143-6 / 3-540-42143-2 kart.
Literaturverz. S. 253 - 263
Quelle: DNB
