Kohl-Landgraf, Peter: PDE valuation of interest rate derivatives
: from theory to implementation / Peter Kohl-Landgraf. - 1. ed. - Norderstedt : Books on Demand GmbH, 2007. - XVI, 186, [5] S. : graph. Darst.; 21 cm
ISBN 978-3-8334-9537-3 / 3-8334-9537-5 kart. : EUR 26.95, sfr 46.90
Quelle: DNB
Sommerer, Harald: Praktisches Währungs- und Zinsmanagement
: Futures, Forwards, Options and Swaps in konkreten Risikosituationen mit Gewinn einsetzen / von Harald Sommerer. - Wien : Manz, 1994. - 223 S. : graph. Darst.; 25 cm
ISBN 978-3-214-08195-9 / 3-214-08195-0 Pp.
Literaturverz. S. 217 - 223
Quelle: DNB
Fiebach, Günter: Risikomanagement mit Zins-Futures und Futures-Optionen
/ Günter Fiebach. - Bern : Haupt, 1994. - 316 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Basler Bankenstudien)
ISBN 978-3-258-04964-9 / 3-258-04964-5 kart. : DM 60.00, sfr 54.00, S 468.00
Quelle: DNB
Kauth, Simon Thomas: Risikomanagement von Struktureffekten im Bankgeschäft
: eine empirische Analyse für die Schweiz / von Simon Thomas Kauth. - Bern : Haupt, 1997. - XIV, 141 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; Bd. 259)
ISBN 978-3-258-05710-1 / 3-258-05710-9 kart. : DM 43.00, S 314.00, sfr 38.00
Quelle: DNB
Leithner, Stephan: Valuation and risk management of interest rate and derivative securities
/ von Stephan Leithner. - Bern : Haupt, 1992. - XVIII, 325 S. : Ill.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; Bd. 163)
ISBN 978-3-258-04687-7 / 3-258-04687-5 kart. : DM 54.00, sfr 48.00, S 421.20
Quelle: DNB
Schween, Olaf: Zinsänderungsrisiken im Commercial-Banking
: eine value-at-risk-basierte Analyse für das Bilanzstrukturmanagement / Olaf Schween. - Wiesbaden : Gabler, 1998. - XXIII, 303 S. : graph. Darst.; 21 cm - (Trends in finance and banking)
ISBN 978-3-409-14681-4 / 3-409-14681-4 kart. : DM 108.00, sfr 96.00, S 788.00
Quelle: DNB
Steinberg, Rainer: Zinsänderungsrisiko und Bankenaufsicht
: Analyse und Weiterentwicklung bankaufsichtsrechtlicher Zinsrisikonormen / von Rainer Steinberg. - Frankfurt am Main : Knapp, 1999. - XXI, 291 S. : graph. Darst.; 25 cm - (Schriftenreihe des Zentrums für Ertragsorientiertes Bankmanagement; Bd. 21)
ISBN 978-3-7819-0645-7 / 3-7819-0645-0 Pp. : DM 92.00, EUR 47.04
Quelle: DNB
Burger, Werner: Das Zinsänderungsrisiko variabler Bankgeschäfte
: Risikoanalyse und Bewertung variabler Hypotheken und Spargelder / von Werner Burger. - Bern : Haupt, 1998. - XIX, 274 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; Bd. 269)
ISBN 978-3-258-05835-1 / 3-258-05835-0 kart. : DM 69.00, S 504.00, sfr 62.00
Quelle: DNB
Schürle, Michael: Zinsmodelle in der stochastischen Optimierung
: mit Anwendungen im Asset-&-Liability-Management / von Michael Schürle. - Bern : Haupt, 1998. - XIV, 247 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; Bd. 279)
ISBN 978-3-258-05906-8 / 3-258-05906-3 kart. : DM 72.00
Quelle: DNB
Haverkamp, Tom: Ein Zweifaktormodell der Zinsstruktur
: empirische Analyse und Bewertung zinsderivativer Finanzinstrumente / von Tom Haverkamp. [Institut für Schweizerisches Bankwesen der Universität Zürich ; Schweizerisches Institut für Banken und Finanzen an der Hochschule St. Gallen]. - Bern : Haupt, 1993. - VIII, 208 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; Bd. 170)
ISBN 978-3-258-04802-4 / 3-258-04802-9 kart. : DM 54.00, sfr 48.00, S 421.00
Quelle: DNB
