Ehrentreich, Norman: Agent based modeling
: the Santa Fe Institute artificial stock market model revisited / Norman Ehrentreich. - Berlin : Springer, 2008. - XVI, 230 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Lecture notes in economics and mathematical systems; Vol. 602)
ISBN 978-3-540-73878-7 / 3-540-73878-9 kart. : ca. sfr 104.50 (freier Pr.)
Literaturverz. S. 195 - 225
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Sauer, Egbert: Aktienindexprognosen mit Fehlerkorrekturmodellen und dem ökonomisch relevanten Zins
/ Egbert Sauer. - Frankfurt am Main : Lang, 1995. - 242 S. : graph. Darst.; 21 cm - (Europäische Hochschulschriften : Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft; Bd. 1819)
ISBN 978-3-631-49564-3 / 3-631-49564-1 kart. : DM 69.00 (freier Pr.)
Quelle: DNB
Aktienmärkte im Finanzsystem
/ [Institut für Kapitalmarktforschung an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main]. Beitr. von Diethard Breipohl .... - Frankfurt am Main : Knapp, 1994. - 272 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Probleme des Kapitalmarktes : Kolloquien, Beiträge; 37)
ISBN 978-3-7819-2550-2 / 3-7819-2550-1 kart. : DM 58.00
Literaturangaben
Quelle: DNB
Grünenfelder, Thomas: Aktienmärkte, Zinsen und Zinsstrukturen
: systematische Zusammenhänge unter besonderer Berücksichtigung von Style-Investment / von Thomas Grünenfelder. - Bern : Haupt, 1998. - XXIII, 279 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; Bd. 271)
ISBN 978-3-258-05850-4 / 3-258-05850-4 kart. : DM 65.00, S 475.00, sfr 58.00
Quelle: DNB
Eube, Steffen: Der Aktienmarkt in Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg
: eine Indexanalyse / von Steffen Eube. - Frankfurt am Main : Knapp, 1998. - 149, 48 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Schriftenreihe des Instituts für Kapitalmarktforschung an der J. W. Goethe-Universität Frankfurt am Main : [...], Monographien; 17)
ISBN 978-3-7819-2555-7 / 3-7819-2555-2 kart. : DM 58.00
Quelle: DNB
Bernstein, Richard: Börsengewinne mit Branchenrotation
: style investing als Schlüssel für die erfolgreiche Aktienanlage / Richard Bernstein. Aus dem Engl. von Herbert Allgeier. - Frankfurt/Main : Campus-Verl., 1997. - 204 S. : zahlr. graph. Darst.; 24 cm - (Fachbuchreihe / Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands, VTAD; Bd. 4)
ISBN 978-3-593-35787-4 / 3-593-35787-9 Pp. : DM 98.00, S 715.00, sfr 91.00
Quelle: DNB
Elsner, Jürgen: Chaos und Zufall am deutschen Aktienmarkt
: eine Studie über nichtlineare Dynamiken, Volatilität und Effizienz / Jürgen Elsner. - Heidelberg : Physica-Verl., 1996. - XI, 209 S. : Ill., graph. Darst.; 24 cm - (Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft; Bd. 55)
ISBN 978-3-7908-0915-2 / 3-7908-0915-2 kart. : DM 85.00, sfr 82.00, S 620.50
Quelle: DNB
Meyer-Bullerdiek, Frieder: Dynamische Portfolio-insurance-Strategien ohne Derivate im Rahmen der privaten Vermögensverwaltung
: eine theoretische und empirische Analyse / Frieder Meyer-Bullerdiek ; Michael Schulz. - Frankfurt am Main : Lang, 2004. - 161 S. : graph. Darst.; 21 cm - (Bank- und Finanzwirtschaft; Bd. 3)
ISBN 978-3-631-52149-6 / 3-631-52149-9 kart. : EUR 34.00
Literaturverz. S. 149 - 154
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Islam, Sardar M. N.: Empirical finance
: modelling and analysis of emerging financial and stock markets ; with 56 tables / Sardar M. N. Islam ; Sethapong Watanapalachaikul. - Heidelberg : Physica-Verl., 2005. - XIV, 200 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Contributions to economics)
ISBN 978-3-7908-1551-1 / 3-7908-1551-9 kart. : EUR 48.10, sfr 88.50
Literaturverz. S. 189 - 197
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Ulschmid, Christoph: Empirische Validierung von Kapitalmarktmodellen
: Untersuchungen zum CAPM und zur APT für den deutschen Aktienmarkt / Christoph Ulschmid. - Frankfurt am Main : Lang, 1994. - XIII, 393 S. : graph. Darst.; 21 cm - (Europäische Hochschulschriften : Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft; Bd. 1602)
ISBN 978-3-631-47817-2 / 3-631-47817-8 kart. : sfr 80.00
Quelle: DNB
