Madjlessi, Foruhar: Bewertung von Optionen auf Zinskontrakte
/ von Foruhar Madjlessi. - Frankfurt am Main : Knapp, 1992. - 112 S. : graph. Darst.; 21 cm - (Schriftenreihe der SGZ-Bank; Bd. 5)
ISBN 978-3-7819-0533-7 / 3-7819-0533-0 kart. : DM 32.00
Quelle: DNB
Erni, Marcel: Derivative Swiss franc interest rate instruments
: pricing, market structure, market potential / von Marcel Erni. - Bern : Haupt, 1992. - X, 244 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; Bd. 161)
ISBN 978-3-258-04680-8 / 3-258-04680-8 kart. : DM 54.00, sfr 48.00, S 619.00
Quelle: DNB
Grünewald, Andreas: Finanzterminkontrakte im handelsrechtlichen Jahresabschluss
: Ansatz, Bewertung und Ausweis von Zinstermin- und Aktienindexterminkontrakten / von Andreas Grünewald. - Düsseldorf : IdW-Verl., 1993. - XXVI, 353 S. : graph. Darst.; 21 cm - (Schriften des Instituts für Revisionswesen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster)
ISBN 978-3-8021-0561-6 / 3-8021-0561-3 kart. : DM 78.00
Quelle: DNB
Madjlessi, Foruhar: Gauss-Zinsmodelle und Bewertung an der Deutschen Terminbörse
/ von Foruhar Madjlessi. - Frankfurt am Main : Knapp, 1996. - IX, 214 S. : graph. Darst.; 21 cm
ISBN 978-3-7819-0598-6 / 3-7819-0598-5 kart. : DM 65.00, sfr 59.00, S 475.00
Quelle: DNB
Fiebach, Günter: Risikomanagement mit Zins-Futures und Futures-Optionen
/ Günter Fiebach. - Bern : Haupt, 1994. - 316 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Basler Bankenstudien)
ISBN 978-3-258-04964-9 / 3-258-04964-5 kart. : DM 60.00, sfr 54.00, S 468.00
Quelle: DNB
Leithner, Stephan: Valuation and risk management of interest rate and derivative securities
/ von Stephan Leithner. - Bern : Haupt, 1992. - XVIII, 325 S. : Ill.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; Bd. 163)
ISBN 978-3-258-04687-7 / 3-258-04687-5 kart. : DM 54.00, sfr 48.00, S 421.20
Quelle: DNB
